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收到95599短信告知快递被盗后，可以采取以下措施。
1、及时联系快递公司客服：向快递公司客服说明情况，了解快递的当前状态，并要求快递公司展开调查。
2、提供相关信息：根据短信内容，提供所知道的全部信息，如快递单号、收件人姓名、寄件人姓名等，以便快递公司更好地了解情况。
3、报案：如果确认快递被盗，可以向当地公安机关报案，提供快递公司提供的有关信息以及收到的短信等证据。
4、保留证据：保留与快递被盗有关的短信、电话记录、快递单号等证据，以备不时之需。
5、关注快递动态：密切关注快递的动态，一旦发现任何异常情况，及时与快递公司联系并报警。
收到此类短信后，应该及时采取行动，与快递公司、警方等相关部门联系，以便尽快解决问题。